Python、Rでカーネル密度推定Kernel density estimation on Python, R

カーネル密度推定

  • サンプルデータのヒストグラムから密度関数を推定する手法
  • 各標本点に対して、カーネル関数(釣鐘型の関数)を合成していくことで、全体の確率密度関数を推定する
  • カーネル関数は標準正規分布を採用する場合が多い
  • 平滑化パラメータで推定する密度関数の滑らかさを調整する
    • 平滑化パラメータは、カーネル関数の分散に当たる
    • 分散が大きいほどカーネル関数は緩やかなものとなるため、合成関数もより滑らかになる

Python(Matplotlib)

GitHub: https://github.com/Gin04gh/samples_py/blob/master/KernelDensityEstimation.ipynb

R

GitHub: https://github.com/Gin04gh/samples_r/blob/master/KernelDensityEstimation.ipynb