PythonでADF検定ADF Test on Python

拡張ディッキー-フラー(ADF)検定(Augmented Dickey-Fuller test, ADF test)

  • 時系列のサンプルデータ(確率過程の生成値)が、単位根過程(非定常過程)であるかどうかを調べたい時に利用する検定
  • 帰無仮説は「非定常過程である」となり、ADF検定では、非定常過程であることを棄却し、定常過程であるとみなしてよいかどうかを確認する

Python(StatsModels)

GitHub: https://github.com/Gin04gh/samples_py/blob/master/ADFTest_StatsModels.ipynb